01. BOT COMPARISON

Leader vs Momentum 전략 비교표

두 봇은 상호 보완적으로 설계됩니다. Leader는 대형주 추세 수익을, Momentum은 테마 급등주를 포착합니다.

구분 / Criteria 🟢 Leader Bot (Trend Follower) 🔴 Momentum Bot (High-Velocity Swing)
운영 유니버스 KOSPI 상위 50 (Blue-chip) KOSDAQ 주도 섹터 (Growth/Policy)
자본 배분 800만원 (40%) 1,200만원 (60%)
진입 필터 Price > MA60 & 20D Breakout Min 2.0% Surge & Volume Spike 150%↑
운영 철학 Beta Neutral · 정책 기조 추종 Volatility Clustering 수익 극대화
섹터 집중도 전 섹터 (포트폴리오 분산) 6대 전략 섹터 (방산·AI·반도체 등)
Trailing Stop 단계적 강화 Gate (+10% → +20% → +30%) Dynamic Locking (고점 대비 -5.0% 잠금)
모니터링 주기 10분 주기 (Trend Monitoring) 1분 주기 (Real-time Execution)
1회 최대 손실 약 -120만원 (계좌의 -15%) 약 -180만원 (계좌의 -15%)
02. RISK CONTROL FLOW

깔때기형 리스크 통제 (Funnel Risk Control)

1. 진입 (Entry)

Initial Stop -15% 설정. '스마트머니 흔들기'를 견디기 위한 넓은 스탑 배치.

2. 수익권 진입

수익 +5~7% 도달 시 스탑을 진입가로 이동(Break-even Guard). 원금 보호 모드 전환.

3. 추세 강화

Gate Trailing(Leader) 또는 Dynamic Locking(Momentum) 가동. 확보된 이익 확정.

4. 최종 청산

스탑 터치 또는 추세 붕괴 시 즉시 자동 청산. 감정이 배제된 기계적 종료.

03. STRATEGIC LOGIC

전략적 논거 (Alpha Thesis)

Leader Bot 운영 논리

  • 이재명 정부의 산업 정책(방산·에너지·AI) 수혜주 중심 편입
  • 지수 상관관계를 유지하며 Beta + Policy Alpha 추구
  • 추세 붕괴 전까지 장기 보유하는 복리 수익의 핵심 엔진

Momentum Bot 운영 논리

  • 정부 정책 발표/키워드에 반응하는 KOSDAQ 기술주 집중
  • 당일 청산 원칙 폐지 → 상한가 연상 등 다일간 모멘텀 수확
  • 외국인 이탈 시 정책주 상대 강도 부각되는 역발상 알파

🌐 글로벌 매크로 대응 논리

미국 중심 글로벌 자금 이탈 국면에서 상대적 저평가된 한국 시장의 '정책 드라이버' 역할 기대. 확실한 재정 확대 기조가 외부 변수 충격을 상쇄하는 정책 쿠션 역할을 수행함.

04. OPERATIONAL INTEGRITY

운영 체크리스트 & Red Team

Red Team 주의 사항 (운영 전 필수 확인)

오버나이트 리스크: Momentum Bot의 Swing 보유 중 장 마감 후 공시/수급 변화에 무방비. 장 마감 30분 전 수동 검토 권장.
계좌 최대 손실: 양 봇 동시 스탑 시 최대 -300만원(계좌 -15%). 이 최악의 시나리오를 사전 수용할 것.
정책 알파 타임라인: 정책 발표 후 실적 반영까지 6개월~2년 소요. 단기 기대치와 괴리 발생 시 신속한 대응 필요.

성공 조건 (운영 원칙)

  • 공격 자본 2,000만원은 'ETF 코어가 방어하는 부동 자산'임을 인지
  • 월별 성과 리뷰: MDD, 수익률 기록 후 6개월 단위 전략 재검토
  • 단일 포지션에 비중 30% 이상 집중 금지 (분산 원칙 엄수)